【2021 美股投資】美股期權異動跟踪-蘋果、微軟、CCL 出現做多信號(2021/07/02)

摘要:大盤震盪,股市暴漲暴跌,通過跟踪期權異動,觀察機構之間是如何博弈,為我們投資提供參考。今日機構期權做多的股票:AAPL,MSFT,CCL;今日機構期權做空的股票:SPY,TSLA。

AMD 350億美元收購案已獲英美2國批准!amd起飛在即,重點關注!

美光科技盤後發布財報,大超預期,但是仍然出現暴跌,最近注意發布財報的股票,特別是即將發布財報期權做多的朋友們注意多空雙殺,納斯達克創新高,大盤隨時調整!注意風險!

期權異動

什麼叫期權異動?

說白了就是期權的異常情況。期權異動是指某一個股票的期權短時間內出現大量交易,一般交易額在幾百到幾千萬美金。一般情況下這種交易來自於機構或者內部人士,俗稱“smart money”。關注這種期權異動交易很容易找到短時間快速拉升或者暴跌的股票–比如由於突發新聞或者甚至於在突發新聞發布之前,期權異動也可以被追踪到。

為什麼要關注期權異動?

期權和股票不同,所以的交易都會被公佈出來,顯示在期權鏈上。我們通過觀察期權鏈來捕捉這些異常情況,從而為我們交易提供參考。因為這些期權異動大部分都是機構在買,他們有足夠的信息,充分的研究,先進的技術和雄厚的資金,所以跟著他們來買,往往會有不錯的收益。

期權異動很多情況下都有比較大的參考價值。舉一個例子:

2020年5月19號美國西部時間10點11分,Facebook宣布發布新產品Facebook Shop, 股價應聲上漲。但是在10分鐘以​​前,Facebook的5月22日過期的$220看漲期權突然出現大量交易(大於7000個contract)。十分鐘後該看漲期權迅速飛漲200%

當然期權異動也不是100%有效,我們也不能盲目參考,本文主要目的是交流學習,我這裡建立了一個股票池,大部分是成長性比較高的股票,定時跟踪它們的異動情況,供大家參考。

股票池

股票池是我經常關注的股票,我這裡總結出來,大部分都是一些非常優質的成長性公司,後續我也會逐步完善股票池。如果你有更好的成長股票,歡迎評論區下方留言。

基金:

ARKK基金、標普基金、恐慌指數、比特幣基金;

科技巨頭:

蘋果、谷歌、微軟;

新能源汽車:

特斯拉、蔚來、小鵬、福特;

芯片板塊:

台積電、英偉達、阿斯麥、高通、博通、德州儀器、AMD、美光科技、應用材料、拉姆研究、恩智浦;

電商板塊:

亞馬遜、阿里巴巴、京東、拼多多、Shopify、Sea Limited、eBay、美卡多、Wish、Rvlv;

流媒體板塊:

奈飛、迪士尼、Roku、Fubo;

社交廣告板塊:

Facebook、Snapchat、Pinterest、推特、mgni、pubm、ttd;

數字貨幣板塊:

PayPal、Square、coinbase;

SAAS板塊:

Adobe、CrowdStrike、財捷、Salesforce、veev、Twilio、Snowflake、Slack、Docusign、okta、Unity

中概股:

百度,富途,B站,中概股,

傳統股票:

波音、西蒙地產、永利度假村、美國航空、嘉年華、皇家、mro、expe、萬豪度假、聯合數據、Cc、聯合健康、杜克能源

基建:

美國鋼鐵、麥克莫銅金、Cat、Uri、Aqua、Nsc、Sum、美國鋁業

期權異動捕獲跟踪

股票池50w以上的期權變動

標普基金(SPY)期權異動捕獲:

在2021-07-02 23:06:25以437.0買入SPY 79w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 23:05:13以437.0買入SPY 58w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:51:30以360.0買入SPY 359w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:51:30以380.0買入SPY 294w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:51:30以340.0買入SPY 120w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:12:32以415.0買入SPY 88w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:11:21以415.0買入SPY 88w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 21:52:42以405.0買入SPY 143w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-02 21:52:42以405.0買入SPY 73w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 21:46:32以415.0買入SPY 105w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 21:45:38以400.0買入SPY 103w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 21:43:45以435.0買入SPY 62w美元看漲(call),到期日:2021-07-30

在2021-07-02 21:41:44以390.0買入SPY 200w美元看跌(put),到期日:2021-09-30

在2021-07-02 21:41:44以390.0買入SPY 162w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

蘋果(AAPL)期權異動捕獲:

在2021-07-02 23:27:56以140.0買入AAPL 99w美元看跌(put),到期日:2021-09-17

在2021-07-02 22:48:07以135.0買入AAPL 429w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:48:07以135.0買入AAPL 74w美元看跌(put),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:16:44以135.0買入AAPL 91w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:14:04以130.0買入AAPL 425w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:14:04以120.0買入AAPL 869w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:06:42以120.0買入AAPL 192w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:05:07以120.0買入AAPL 189w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:02:12以135.0買入AAPL 88w美元看跌(put),到期日:2021-10-15

微軟(MSFT)期權異動捕獲:

在2021-07-02 23:34:52以275.0買入MSFT 65w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 23:34:52以270.0買入MSFT 127w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 22:38:34以280.0買入MSFT 63w美元看跌(put),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 01:40:04以265.0買入MSFT 96w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 01:18:02以265.0買入MSFT 129w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

特斯拉(TSLA)期權異動捕獲:

在2021-07-02 23:33:46以730.0買入TSLA 94w美元看漲(call),到期日:2021-07-16

在2021-07-02 23:30:42以750.0買入TSLA 324w美元看漲(call),到期日:2021-07-30

在2021-07-02 22:20:00以550.0買入TSLA 71w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

在2021-07-02 22:16:24以550.0買入TSLA 51w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

在2021-07-02 21:59:30以550.0買入TSLA 75w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

在2021-07-02 21:59:06以550.0買入TSLA 68w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

在2021-07-02 21:56:07以600.0買入TSLA 67w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

在2021-07-02 21:38:52以700.0買入TSLA 84w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 21:38:22以700.0買入TSLA 99w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 21:37:50以700.0買入TSLA 170w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 21:37:36以700.0買入TSLA 156w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 21:37:19以700.0買入TSLA 117w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 21:36:26以700.0買入TSLA 160w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 21:30:01以720.0買入TSLA 102w美元看漲(call),到期日:2021-07-09

蔚來(NIO)期權異動捕獲:

在2021-07-02 23:06:33以50.0買入NIO 86w美元看漲(call),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 23:06:33以50.0買入NIO 104w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:37:25以50.0買入NIO 65w美元看漲(call),到期日:2021-10-15

在2021-07-02 22:30:33以50.0買入NIO 90w美元看漲(call),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:30:33以50.0買入NIO 100w美元看跌(put),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 22:09:01以45.0買入NIO 68w美元看漲(call),到期日:2021-07-02

在2021-07-02 22:09:01以53.0買入NIO 51w美元看跌(put),到期日:2021-07-02

阿里巴巴(BABA)期權異動捕獲:

在2021-07-02 22:10:47以230.0買入BABA 103w美元看漲(call),到期日:2021-08-20

在2021-07-02 21:38:14以220.0買入BABA 56w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

在2021-07-02 21:32:51以222.5買入BABA 71w美元看跌(put),到期日:2021-07-09

嘉年華(CCL)期權異動捕獲:

在2021-07-02 22:40:52以25.0買入CCL 118w美元看漲(call),到期日:2021-10-15

這裡也提供了一份股票池20w以上的期權變動:

總結

大盤震盪,股市暴漲暴跌,通過程序跟踪期權異動,觀察機構之間是如何博弈,為我們投資提供參考。

CPI數據公佈,創歷史新高。美聯儲公佈了6月份貨幣政策聲明。在此次會議上決定將其基準利率維持在0%到0.25%的目標區間不變,符合市場廣泛預期。但點陣圖預測美聯儲2023年底前將至少加息兩次。美聯儲將超額準備金利率和逆回購協議利率分別上調5個基點。

二線成長股領跑納斯達克,AMD、英偉達、aapl期權交易異常活躍!如果你錯過了英偉達、shopify、se等表現非常優秀的股票!那麼你可以關注蘋果、微軟、特斯拉、roku、amd等突破趨勢!近期主要關注大盤股亞馬遜,近期Prime Day可能有利好宣布!重點關注!據報導微軟發布會即將開啟新時代,看漲!特斯拉近期應該有反彈,逢低買入,看漲!近期社交股表現不錯,重點關注推特、snap、pins!

美聯儲主席鮑威爾6月23號表示,美聯儲不會先發製人地加息,不會因為覺得就業率太高就提高利率。受消息刺激,美股的市場風格偏好也發生了明顯的變化,納指明顯跑贏道指,成長的表現要顯著強於週期和價值。資金從價值股向成長股流入,roku連漲五個交易日、arkk領跑成長股。美光科技、推特、snap期權交易異常活躍,大量買入看漲期權!重點關注!

谷歌推遲了對其Chrome 瀏覽器的重大隱私更改,科技廣告應該重大利好,重點關注、ttd、mgni、pubm等科技廣告

路透法蘭克福6月28日電—德國金融市場監管機構BaFin週一批准加密貨幣交易所Coinbase提供數字貨幣託管服務和自營交易,這是該公司在德國為此類業務發放的首張牌照。coin迎來超級利好!重點關注!

以上是歷史點評整理!

今日機構期權做多的股票:AAPL,MSFT,CCL,

今日機構期權做空的股票:SPY,TSLA,

今日期權多頭和空頭博弈的股票:NIO,BABA,

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【2021 美股期權投資】“薅機構的羊毛”,穩定月入一萬美元的期權實戰策略(1月篇)

這個期權策略其實我仍然在不斷的摸索和打磨中,希望能不斷完善,從而給我帶來穩定的收入。多聽聽各位虎友的意見也是我學習的途徑之一。我準備以後每個月的最後一天都發表這樣一份月度總結,公開我運用這個策略的操作和持倉,分享我的感受和領悟,希望藉此機會和各位虎友共同進步,一起賺錢  。

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期權策略概述

策略名稱:裸賣看跌期權(Naked Put Selling)

賬戶本金: 30萬美元

標的正股:特斯拉、英偉達、微軟、蘋果、Paypal、Facebook

行權價:對於特斯拉,選擇當前股價減去20%以上的行權價,其他股票選減去10%以上的行權價。

行權日期:3個星期以上

建倉規律:每個正股每個星期最多賣出一次。遇到大的跌幅賣出較遠期(6-12個星期)的期權,橫盤整理時賣出較短期(3-6個星期)的期權,大漲的時候臥倒不動。

簡單地說,這個策略就是選好標的以後,賣出一個深度虛值的看跌期權,然後等待期權的價值歸零,從而賺取權利金。以我實際持有的一張特斯拉期權為例,2020年12月1日我賣出一張特斯拉的看跌期權,當時特斯拉的股價為$584,期權的行權價為$450,到期日期為2021年1月8日。只要股價不跌破$450,到了1月8日那天,我就能拿到1716.45美元的權利金。

附加說明:本人生活在新加坡,因為時差關係,10點半開盤的美股我最多會看到12點半,之後一定上床睡覺,絕不熬夜盯盤,絕不不影響正常作息和本職工作是我執行這個策略的鐵律。

按照國際慣例,接下來曬一下這個月的成績單:

一月份實現盈利12,987美元

1月份平穩地實現預定的盈利目標。除了Facebook曾經跌下行權價兩天帶來一些波瀾以外(我真的是打算建倉Facebook),其他標的的期權都無風無浪地熬到了期權值為零的一天,順利地拿到了權利金。即使1月27日和1月29日的股市大跌也出現賬面的浮虧,但是離保證金的安全閥門還是有相當的距離。因此這個月的晚上睡得都很香

此期權策略全年的盈利統計如下

1月份盈利統計

下面是1月份詳細交易清單。吐槽一下老虎的交易記錄輸出功能,他們的界面並沒有提供將完整的交易記錄信息輸出為Excel或者CSV格式的功能,這些表格都是我自己動手做的。

1月份詳細交易統計

二月份的建倉已經完成以下是詳細的列表。預估盈利為11,674美元。

2月份持倉統計

三、四、六月份也有少量先頭部隊預先埋伏了。

三、四、六月份持倉統計

真的能薅機構的羊毛嗎?

但凡交易必須有人買的才會有人賣,看了我上面的交易記錄以後,可能會有人疑惑:怎麼會有這樣的好事呢?到底誰會買這樣深度虛值的看跌期權呢?

答案是:買這些深度虛值的看跌期權除了一小部分看跌的散戶之外,大部分都是機構投資者,買入這些看跌期權的主要原因並不是看跌,而是他們給已有頭寸的保護。簡單地說,就是這些機構投資者為他們已經買入的股票上一個保險:如果股票跌到行權價,他們就有權利把股票按照行權價賣給我,從而減少損失,達到止損的目的;如果股票的股價到行權日後沒有下跌到行權價,那麼我就白白拿到權利金,相當於這些機構投資者為此繳納了保費。

還有一種情況是投資者配置期權投資組合的需要,這麼做的絕大多數都是機構投資者。

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這個策略的風險在哪裡?

在上一篇文章裡討論這個策略風險有多大的留言有很多,在這裡我以我特斯拉的持倉作說明。

特斯拉的股價隱含波動率很高(通常都在75%以上,激烈波動時超過100%),期權交易量巨大,流動性很好,是市場上做這個策略最好的標的之一。我選擇的期權行權價都是當時股價折讓20%以上,期權的Delta值小於15

我的特斯拉期權持倉

從特斯拉的周線圖看,過去兩年裡,特斯拉一周最大的跌幅是21%,且這個最大跌幅沒有超過兩週。

特斯拉週線圖

因此我的這個策略押注的就是:特斯拉的股價在一個月的時間裡不會下跌超過20%,即使跌下20%,也不會超過2個星期以上

當然,歷史數據不能說明未來就一定是這個規律,投資一定有風險,大家都明白股市裡沒有100%包贏的道理。理論上,一手跌期權的最大損失是100股正股的價值(比如發生公司倒閉破產的情況),這可能是你拿到的權利金的幾百倍。

當股價快速下跌的時候,保證金會大幅增加,如果保證金少於券商要求,就會被強制平倉,從而導致巨大的虧損。

期權交易的經典教科書《麥克米倫談期權》(機械工業出版社2008年,譯者鄭學勤)在2.5.3 章節提到了這個期權策略。作者認為,如果你目的並不是持有股票,而是通過這種方式獲取權利金,那麼極端風險情況下,你會有極大的賬面損失。書中也講了一個真實的案例: 市場上的專業投資者在裸賣空看跌期權的時候,喜歡選擇低權利金,低波動率的股票,而IBM 就是一個這類的股票。當時,IBM 的股價是100 ~ 105 之間,掛牌的有行價權為90 的IBM 長期期權。許多投資者裸賣出了看跌期權,他們的理由是他們不介意有機會以90 的價格持有IBM 的股票。結果,IBM 的股價意外下跌到了45。這個期權由虛值變為了深度實值。雖然期權沒有到期,但是因為它是深度實值,很多被對手方提前行權了。最後分析發現,其中很多投資者並沒有打算真正地在熊市中持有IBM 的股票。

這個故事發生的年代很遙遠,但是並不過時:再好的股票也有經歷它自己的熊市的時候,而當事件發生時,裸賣空看跌期權就會遭受損失。

面對這樣的風險,風險控制非常重要,因此我的老虎賬戶的隔夜風控度始終保持在80%以下,就是說即使特斯拉股價真的跌25%以上,我手頭上保有的現金也能接住3-4手被行權的特斯拉股票。另外,這個策略把股價可能回調的風險分散到每個星期,為遇到意外深度的回調做出反應留下足夠的時間。

1月27日股市大跌當晚期權持倉的截屏

最重要的是,我對所選擇的正股都抱有堅定的看漲信念,即使發生黑天鵝事件,股價大跌而被行權平倉,我也有承受浮虧而繼續持有正股至少2年以上的能力。給自己留出盡可能大的犯錯空間,我覺得這也是這個策略是否能長期執行的關鍵因素之一。

年化回報怎麼計算?

上面說了風險,現在就說說收益。

衡量一個策略的收益情況,年化回報率是一個必不可少的坐標。我是用以下的公式來計算年化回報的:

年化回報= 權利金/ 初始保證金x (365 / (平倉日期- 建倉日期))

賣出一個看跌期權是要抵押保證金的,期權成交以後,券商會在你的戶口上自動凍結相應數目的保證金,在平倉以前,這個保證金是不能取出來的或者做其他交易的。隨著正股股價的波動,保證金其實是在不斷地變化中的,保證金如何計算券商並沒有做出明確的說明,我的經驗是這個保證金數目和期權的Delta值呈現一個線性相關的關係。因此在建倉到平倉這段時間裡,被凍結的保證金就是我們的需要付出的機會成本。

為了計算方便,我是拿期權剛成交時的初始保證金來作計算的基準。從下表看出,在這個策略裡,特斯拉的期權年化收益還是很高的,大概在180-260%之間,即使像Facebook、微軟這樣波動比較低的股票,收益率也有豐厚的60-70%。

年化收益列表

也有人問是否持正股的話收益會更多?

答案是不會。期權的本質是加了槓桿的股票,運用這個策略,它的收益會比單​​純持有正股來得高。如果你在12月1日買入100股特斯拉,需要的本金是6萬美元,當時的股價大概$600,1月29號的價格是$880,因此你的收益是$28000,但這是浮盈,你還需要承受股價的波動。而如果運用這個策略,也有6萬保證金的話,賣出一個Delta值10左右的一個月的看跌期權,每個月大概就有$6800的權利金收益(如下圖所示),一年下來會有$81600的收益,持有正股的話,同樣的收益你需要特斯拉的股價升到$1500才行。還有一點不要忘記,這個策略每個月都能產生現金流,都是真正入袋的收益,即使特斯拉的股價回撤也不會縮水。

期權收益說明

Delta值代表什麼?

為了更好的理解期權,人們抽像出一些指標來描述它的特徵,在描述期權特徵的4個希臘字母中,這個策略裡我最注意的就是Delta。

Delta 表示隨著股價的變化,期權價格的變化速度。Delta 變化區間在【-1, 1】 之間。其中看漲期權的Delta 變化區間在【0, 1】,看跌期權的Delta 變化區間在【-1, 0】。

Delta最重要的概念就是:這張期權能成為實值期權的概率。對於這個策略來說,Delta值越低,代表這個我們拿到權利金而不被行權的概率越高。像特斯拉這樣高波動股,我選取的行權價的Delta值都在-15以下,這意味著這張期權被行權的可能性在15%以下。其他低波動性的正股入如微軟,我選取的行權價的Delta值也都在-20以下。

另外,Delta越低意味著被抵押的保證金也越低。

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2月份展望和準備

看上去1月份的美股市場處於一個亢奮的狀態,經歷1月27日的大跌以後又迅速反彈,1月29日又是一個大跌,但是我覺得這個調整還不是很充分,應該還會有一個10-20%的大調整在後頭,因此這個月我會盡量減少操作。另外,英偉達股價波動增大,以後設置的行權價要低於$480。

現在手頭上的現金有3成倉位,子彈都備著,就等著什麼時候射出去了。

還有更好的策略嗎?

如前面說,我一直在完善這個策略,使之和自己的期望和投資風格相配合。我也不斷地在此基礎上做出不同的嘗試,比如bull put spread 牛市垂直價差組合,又比如Covered Call(備兌開倉)等等。這些我會在以後的總結裡提出我的看法。

免責聲明

最後給各位看官一個鄭重的友情提醒,如果你是期權小白的話,請先學習期權相關的知識,沒有相應的知識而貿然操作的話,你虧損的可能性接近於100%。

油管或者B站上也有很多學習的視頻,筆者首推美投君的期權學習視頻,堪稱經典中的經典,搜索“美投講美股”即可。學習了視頻,有個概念以後再上手操作一下,記得開始倉位要輕就好。

對於已經對期權有一定認識也有實操經驗的朋友,強烈推薦到油管上看看Sam哥的視頻(在油管上搜索

” PowerUpGammas “),Sam哥聲音不性感,長相也不感冒,但卻是你能在油管找到的最系統最全面的免費期權講解課程,沒有之一。

我只是分享我的經驗和操作,不能保證我說的方法一定正確,萬一虧了不要來找我哦,呵呵。

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【2021 美股期權投資】期權實戰:賣出備兌看漲期權來彌補虧損

$Sundial Growers Inc.(SNDL)$ 

目前持倉879股,成本3.01,按照目前1.46的現價,浮虧51.61%。

最近一直在學習期權策略,想通過賣出備兌看漲期權收取權利金來彌補虧損。

當前SNDL 20230120 3.0 CALL的單價是0.78,之所以選擇這個期權,一是更長期的期權可以收穫更高的權利金,二是選擇行權價3.0,倘若期權到期日股票價格上漲遠遠超過3.0個價格,買方選擇行權,我也可以以3.0的價格賣出,而這個價格恰恰是我的成本價格。

當然以前前提是我一直持有期權到期,但是顯然這張期權我不會持有到期,會在合適的時候賣出平倉。

下面就對股價繼續下跌、保持不變、股價上漲三種情況進行討論

1、股價下跌,看漲期權價格下跌,在收穫0.78權利金的同時,保證瞭如果想要平倉可以以更低的價格買入,實現高拋低吸。

2、股價保持不變,看漲期權價格隨著時間價值的減少,也會相應下跌。和股價下跌情況一​​致。

3、最後讓我們再來分析一下股價上漲的情況。當股價上漲到3元附近,我持有的正股也就能夠解套,若即時賣出,則目前持有的總倉位也就不屬於備兌開倉,需要及時將期權平倉。

通過計算可以看出,在正股漲到3元價位時,隨著時間價值的損失,這張看漲期權的價格從1.92元逐步下跌至0。也就是說這張看漲期權帶給我最大的虧損就是1.92-0.78=1.14元。

以上三種情況均建立在我打算將正股賣出的前提下,如若我堅定持有到2023年期權到期,就更加清晰明了。

1、到期日,正股價格在3元以下,那麼買方不會選擇行權,期權作廢,權利金順利落袋。

2、到期日,正股價格在3元以上,買方選擇行權,以行權價3元的價格從我手中購買對應正股,我依然收穫了權利金,並且將正股以3元價格賣出。