【2021 美股投資】書單加總結,幫你建立全面的技術分析體系(六)–成交量和市場指標

這一期中我們主要聊的是成交量和市場指標,市場行為最基本的表現是成交價格和成交量,成交量是對標的物交易市場較為真實的反應,成交量表明了多空雙方對某一時刻成交價格的認同程度。成交量指標可以用來反映市場供需關係,判斷市場走勢。市場指標則是將現有市場實時發生的情況記錄後進行分析,是對市場真實有效的反饋。

01

能量潮指標(OBV)

重要指數:★★★

A.《以交易為生》

若當日收盤價高於前一日的收盤價,那麼當日的成交量加到OBV上,若股票當日收盤價低於前一日收盤價,當日成交量從OBV中減去。

交易規則:

當OBV達到新高時,表明價格很可能持續上漲,給出買入信號。當OBV跌穿上一個底部值時,價格可能會創新低,給出賣出信號。

當OBV與價格相背離時,是強烈的買入或賣出信號。如果價格上漲趨勢出現回調,隨後反彈創新高,但是OBV沒有創新高,是賣出信號。買入信號相反。

當價格在震盪區間,但是OBV卻突破新高,便出現買入信號。反之,OBV創新低,便出現賣出信號。

麥當勞(MCD)日線圖,22日指數移動均線

圖片來源:《以交易為生》

該指標發明者格蘭維爾利用OBV,將道瓊工業指數成分股的OBV計算出來,並將這些指標劃分為上升、下降和持平三類,取值分別為1,-1,0,稱為淨趨勢指標。將淨趨勢指標相加,得到峰值指標。當股市反彈並且峰值指標達到新高時,便是很強的買入信號。

可以根據指數決定個股的買賣,也可以交易跟隨市場整體走勢的投資標的,比如標普500股指期貨。

02

集散指標(A/D)

重要指數:★

A.《以交易為生》

公式:

交易信號出現在A/D值背離價格走向時,如果價格上漲創新高但A/D值沒有隨之創新高,則出現了賣出信號。價格創新低但A/D值卻沒有創新低時,表明投資者在下跌過程中不斷買入並逐步建倉,反彈即將到來。

03

強力指數指標

重要指數:★★★

A.《以交易為生》

公式:

該指標將價格改變的方向、程度及其在改變過程中所對應的成交量匯集到一起。

奧多比公司(ADBE)日線圖,26日指數移動平均

圖片來源:《以交易為生》

交易規則:

2日EMA是短期追踪的高敏感性指標。當趨勢跟隨指標確認了上升趨勢,2日EMA值下降到0以下是買入點。若趨勢向下,2日EMA上升到0以上是賣出點。13日EMA追踪是較長周期多空力量的變化。

2日EMA也能幫助我們決定何時清倉。在2日EMA為負值時買入的短線交易者可以在該值為正時賣出。在該指標為正的時候賣出的短線交易者可以在該值為負時買入。

2日EMA與價格走勢出現背離現象時(有效的背離必須和0值線有交叉)。不管何時,2日EMA若下跌深度比正常深5倍以上,並從該區域反彈時,可以預期不久將來價格將回升。

在強力指數界面中,加入一個包絡線可以檢測極端偏離值,該極端偏離值可能是價格趨勢反轉的信號,這種方法在周線圖中很好用,在日線圖和分時圖中不好用,是一個真正的長期指標工具。

04

新高-新低指數

重要指數:★★★

A.《以交易為生》

通過衡量任意一天中股價創出年內新高的股票數減去創出年內新低的股票數來追踪市場。《以交易為生》作者埃爾德認為該指數是股票市場最佳的市場領先指標。

交易法則:

中線上下的位置、趨勢、與價格走向之間的背離。

位置:

中線上方表明多方力量強大,中線下方表明空方力量強大。如果指數為負,並持續了一段時間,在上升到中線以上時,便是漲勢啟動的信號,可以使用震盪指標尋找買入機會。

趨勢:

如果市場上升但是指數卻在下降,就可以考慮多頭頭寸利潤兌現。市場走平但是指數上升,則顯現了牛市的預兆,是買入的信號。市場走平但是指數下降,則是賣出的信號。

指數背離:

如果市場創出新高但是指數只達到了一個次高點,就產生了背離。背離表明上升趨勢結束,但是需要關注次高點的高度。如果指數的最近峰值只比0高一些,那麼隨後可能出現一次重大回調。另一方面,如果最近峰值高於100,則表明向上的力量還很強大,足以阻止市場下跌。

可以根據指數決定個股的買賣,也可以交易跟隨市場整體走勢的投資標的,比如標普500股指期貨。

標準普爾500(S&P 500)日線圖,26日和13日指數移動均線

圖片來源:《以交易為生》

除了上述日度的新高新低指數,還有兩種新的指數,即20日和65日新高新低指數,分別表示過去一個月、一個季度的高低數據,比標準的年度指數更加敏銳。

05

50日均線上的股票數佔比

重要指數:★★

A.《以交易為生》

計算交易價格在均線以上的股票數與總股票數的比值,繪製成圖形,值域為0-100%。《以交易為生》作者喜歡在周線圖上來分析該指標,這樣可以捕捉中期反轉點。25%和75%水平一般作為邊界線。

這一指標不是通過其達到某一特定水平來發出交易信號,而是接近某一水平後發生反轉來發出交易信號。該指標通過上升到上參考線之上再下跌到該參考線之下來顯示頂部即將完成。

標準普爾500週線圖( 26週移動均線)50日均線上股票數佔比75%和25%參考線

圖片來源:《以交易為生》

06

騰落指數(advance/decline, A/D)

重要指數:★

A.《以交易為生》

該值是將每天收盤價上漲股票數減去收盤價下跌股票數的值。

交易者應該關注新高和新低,而不是絕對值的大小,因為絕對值主要取決於起止日期。如果價格創出新高同時A/D線也創出新高,表明上漲有廣泛的基礎,上升趨勢有望延續。如果A/D線只達到了低於前期高點的一個次高點,表明上漲趨勢可能接近尾聲。

標準普爾500日線圖和騰落指數線

圖片來源:《金融市場技術分析》

08

結語

重要指數:★★★★★

對於不同的指標都有其適用範圍,這是在文章中反復強調的,這個範圍決定了指標的有效程度。文中提到在強力指數界面中,加入一個包絡線可以檢測極端偏離值,該極端偏離值可能是價格趨勢反轉的信號。這種方法在周線圖中很好用,在日線圖和分時圖中不好用,是一個真正的長期指標工具。

原文節錄

如何$0元手續費購買美股......美股券商Firstrade (第一證券)

(2021 最新優惠活動詳閱Firstrade官網)

【2021 美股投資】重磅!美股券商第一證券(Firstrade)推出0佣金優惠+ 225美元現金獎勵(Firstrade(第一證券)八大優勢!)

【2021 美股投資】重磅再出擊~美股券商Firstrade (第一證券)大幅下調交易傭金至$0 (2018.8.23 零傭金交易($ 0 美金)時代)

1.免佣金($0美元)超過2200支以上

2.獲晨星星級評分數量超過1100支以上

3.ETF供應商數量100家

 

【2021 外匯交易】英國最佳2大外匯經紀商實時點差比較(LMAX vs. Darwinex) 700+ 免傭金ETFs

Skrill電子錢包 免費轉賬

Skrill電子錢包 匯款至境外銀行賬戶時將免收轉賬手續費

Skrill電子錢包 線上交易加密貨幣

【2021 挖礦BTC實錄CryptoTab】利用部落格/網站.網頁.手機挖礦賺爆美金(Referrals介紹下線賺更快)

【2021 外匯交易】英國最佳2大外匯經紀商實時點差比較(LMAX vs. Darwinex)

【2021 外匯交易】五點理由,你為什麼應該與英國FCA監管的外匯經紀商進行交易

1527161489-2353636118.jpg

【2021 外匯交易】IC Markets,全球最大ECN/世界第一家真正ECN(什麼是真正的True ECN)

ICMarkets.jpg

aa3e7da9ca03cac7d7f7c020e678268b.jpg

最新老虎證券(Tiger Brokers)優惠請詳閱--->最新優惠活動

【2021 AMP Futures 介紹&開戶流程完整全攻略(含圖解)】/【美國(海)外期貨開戶操作交易】

amp-futures.png

【2021 DeepDiscountTrading開戶流程完整介紹全攻略】【圖解流程】/【史上最便宜海外期貨手續費.最低保證金】/【國外期貨選擇權開戶交易】

deepdiscounttrading(logo).jpg

內容僅供參考,本網站不涉及任何經營和推薦,所有內容皆可在網路和官網搜尋並找到資料,投資前請謹慎評估,本人不負任何責任 免責聲明 » 凡本網站註明來源網絡或其他網站,均為轉載稿,本網轉載出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,也不構成任何投資建議。對於訪問者根據本網站提供的信息所做出的一切行為,本網站不承擔任何形式的責任。本網站僅提供經濟信息,並僅供參考;亦不提供證券、基金、銀行、保險、金融任何業務與服務;不推薦任何相關商品和服務;不與任何人簽署任何海外證券投資協議,不進行海外金融產品交易,不接受任何人投資資金。

發佈留言